今天給各位分享人民幣遠期匯率計算的知識，其中也會對遠期匯率換算進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關注本站，現(xiàn)在開始吧！

外匯市場-人民幣外匯遠期/掉期報價

遠期匯率＝即期匯率＋即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數(shù)÷360 從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差和遠期的天數(shù)有關。而掉期業(yè)務實際由兩筆外匯業(yè)務組成，一筆為即期外匯業(yè)務，一筆為遠期外匯業(yè)務。

人民幣外匯掉期是國際上常用的一種債務風險管理工具，可達到規(guī)避利率、匯率風險的作用，進而降低融資成本，另外，貨幣掉期還可以用于將企業(yè)一種貨幣資產轉換為另一種貨幣，以期獲得更高的收益。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規(guī)避匯率風險的手段。外匯掉期交易中包括即期交易與遠期交易兩部分。

遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業(yè)務交易報價的方式：貨幣遠期結售匯及人民幣與外幣掉期價格跟隨市場價格實時波動。違約和展期價格也跟隨市場波動。期交易報價應按照擇期區(qū)間內不利于客戶的最差價格進行報價。擇期提前違約視為固定期限交易，報價原則按固定期限交易報價。

外匯利率掉期又稱利率互換，是指債務人根據(jù)國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。

掉期也稱互換，是交易雙方依據(jù)預先約定的協(xié)議，在未來的確定期限內，相互交換一系列現(xiàn)金流量或者支付的交易，包括利率掉期、貨幣掉期、外匯掉期等類型。

因而也要求有較高的收益，表現(xiàn)在外匯價格上就是遠期外匯的買賣差價要大一些。如下例：例3 2004年某月一客戶向銀行詢價時，銀行用掉期率標價法報出遠期英鎊價格：Spot 7540/50；30-day 2/3；90-day 28/30；180-day 40/20。

《金融期貨》之外匯市場分析與外匯期貨交易策略(二)

1、不妨考慮一下如果一年期的遠期匯率也是5，將會產生什么結果。交易者即刻通過市場按1%的利率借入100萬美元，然后按即期匯率換到650萬元人民幣，再將其按4%的利率出借，同時為了保證一年后可以償還101萬美元，與銀行簽訂一筆一年期101萬美元的遠期合同，遠期匯率為5。

2、此外，外匯現(xiàn)貨市場和期貨市場均是以“手”為基本合約單位進行交易的，現(xiàn)貨市場中1個標準手的合約價值是100000美元。如果投資者手中持有1手美元/日元貨幣的多單，當匯率由10068上升1個點至10069時，該多單盈利金額＝合約的價×點值=100000×0.00000917=0.917美元。

3、從世界范圍看，外匯期貨的主要市場在美國，其中又基本集中于芝加哥商業(yè)交易所的國際貨幣市場（IMM）和費城期貨交易所（PBOT）。

4、由于擔心后市下跌，因此選擇賣出套期保值策略，即持有股票不動，同時賣空股指期貨。在本案例中，2018年6月11日，該股票組合總市值合計3105萬元，IF1807開盤價為3752點。根據(jù)股票組合中每只股票的β值加權平均后，得出該組合的β值約為12。

5、外匯期貨是金融期貨的一種，是以匯率為標的的期貨合約。外匯期貨交易是指按照買賣雙方在交易時確定的匯率，在約定的日期、用美元買賣約定數(shù)量的另一種貨幣。外匯期貨的買賣是在專門的期貨市場進行的。期貨市場至少要包括兩個部分：一是交易市場，另一個是清算中心。

跪求解答,遠期匯率的計算

遠期匯率等于即期匯率加即期匯率乘以（B拆借利率減A拆借利率）乘以遠期天數(shù)除以360。根據(jù)查詢匯率介紹網信息顯示：遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。

遠期匯率=即期匯率 升水=即期匯率—貼水。在間接標價法上，遠期匯率=即期匯率—升水=即期匯率 貼水。上面兩個公式里是有三個不同匯率的，升水和貼水的匯率是外匯匯率，即1單位外幣能兌換多少本幣 ，直接標價法的遠期、即期匯率指的是1單位外幣能兌換多少本幣。

首先點擊打開“遠期匯率”計算表格。然后輸入公式“=”號，并用“B拆借利率”減去“A拆借利率”。接著乘以“即期匯率”，再乘以“遠期天數(shù)”，并除以“360”。然后再加上“即期匯率“。最后按“Enter回車鍵”確定，計算得出遠期匯率。這樣就計算好了。

遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（注：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45由遠期匯率可知一個月后美元貼水，所以：一個月后遠期匯率為 USD/JPY=(1134-0.56)/(1150-0.45)=1178/1105相比之下，美元貶值，日元升值。三個月后照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。

在直接標價法下，遠期匯率=即期匯率+升水（減貼水）間接標價法下（用外幣表示本幣），遠期匯率=即期匯率-升水（+貼水）本題中香港外匯市場為直接標價法 紐約外匯市場為間接標價法。

設i為本國年利率，i*為外國年利率，e為即期匯率，f為遠期匯率，公式：1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=38×（1+08%）÷（1+0.93%）≈40一：遠期匯率是“即期匯率”的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規(guī)定。

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